国泰国证绿色电力来去型通达式指数证券投资基金基               金家具贵寓选录更新                                 编制日历：2024年11月22日                 送出日历：2024年12月3日 本选录提供本基金的进攻信息，是招募阐明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。 一、家具大略 基金简称      国泰国证绿色电力 ETF   基金代码       159669                                     中国邮政储蓄银行股份 基金管束东谈主     国泰基金管束有限公司     基金托管东谈主                                     有限公司                          上市来去所及上    深 圳 证 券 交 易 所 基金公约见效日   2022-12-29                          市日历        2023-01-11 基金类型      股票型            来去币种       东谈主民币 运作容貌      来去型通达式         通达频率       每个通达日                          运行担任本基金 基金司理      苗梦羽            基金司理的日历                          证券从业日历     2015-08-17 基金中语简称    绿电 ETF           《基金公约》见效后，相连 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目活气 其他           按时申报中给以清晰；相连 50 个责任日出现前述情形的，基金公约终           止，不需召开基金份额合手有东谈主大会。 二、基金投资与净值领路 (一) 投资见解与投资策略 详见本基金招募阐明书“第十一部分 基金的投资”                       。 投资见解      爽脆追踪所在指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。           本基金主要投资于所在指数成份股（含存托字据）、备选成份股（含           存托字据）。为更好地已毕投资见解，本基金可极少投资于非所在指           数成份股（包括主板、创业板过头他中国证监会允许基金投资的股票、           存托字据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、           公设备行的次级债、地方政府债券、政府守旧机构债券、中期单子、 投资范围           可调遣债券（含分袂来去可转债）、可交换债券、短期融资券、超短           期融资券等）、债券回购、金钱守旧证券、同行存单、银行入款、股           指期货、货币市集器用以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其           他金融器用（但须合适中国证监会关联章程）。           本基金可根据法律规矩的章程参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于所在指数成份股和备选成份股          的金钱比例不低于非现款基金金钱的80%且不低于基金金钱净值的          如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金管束东谈主在履行稳妥形态后，不错相应调养本基金的投资范围          及投资比例章程。          本基金的所在指数为国证绿色电力指数过头将来可能发生的变更。          本基金主要接管完全复制法，即按照所在指数成份股过头权重构建基          金股票投资组合，并根据所在指数成份股过头权重的变动而进行相应          的调养。但因迥殊情况（如成份股始终停牌、成份股发生变更、成份          股权重由于解放流畅量发生变化、成份股公司行为、市集流动性不及          等）导致本基金管束东谈主无法按照所在指数组成及权重进行同法子整时，          基金管束东谈主将对投资组合进行优化，尽量裁汰追踪谬误。在平日市集          情况下，本基金的风险限制见解是追求日均追踪偏离度的实足值不超          过0.2%，年追踪谬误不普及2%。如因所在指数编制功令调养或其他 主要投资策略          身分导致追踪偏离度和追踪谬误普及上述范围，基金管束东谈主应接管合          理措施幸免追踪偏离度、追踪谬误进一步扩大。          本基金运作经由中，当所在指数成份股发生剖析负面事件靠近退市风          险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金管束东谈主应当按照基金份额          合手有东谈主利益优先的原则，履行里面决策形态后实时对关联成份股进行          调养。          债券投资策略；5、金钱守旧证券投资策略；6、股指期货投资策略； 事迹比较基准   国证绿色电力指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀和          型基金、债券型基金和货币市集基金。 风险收益特征          本基金为指数型基金，主要接管完全复制策略，追踪所在指数，其风          险收益特征与所在指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表 投资组合股产竖立图表                  数据截止日历：2024-09-30                                      备付金总共 (三) 自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                 数据截止日历：2023-12-31      -1.00%      -2.00%      -3.00%      -4.00%      -5.00%      -6.00%   净值增长率          0.00%                   -5.63%   事迹基准收益率        0.28%                   -4.59% 注：1、本基金公约见效昔时活气竣工当然年度，按昔时推交运作期限缠绵净值增长率，不 按整个当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                               收费容貌/费率        备注                 /合手有期限（N）                    S    认购费                                                    按笔收                         S ≥ 100 万份       100 元/笔                                                     取 注：场内来去用度以证券公司推行收取为准。 认购费： 基金管束东谈主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不普及 0.50%的圭臬收取佣金，其中 包含证券来去所、登记机构等收取的关联用度。 赎回费： 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不普及 0.50%的圭臬收取佣金，其中 包含证券来去所、登记机构等收取的关联用度。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金金钱中扣除：            收费容貌/年费率 用度类别                                    收取方             或金额（元） 管束费             0.50%                基金管束东谈主、销售机构 托管费             0.10%                  基金托管东谈主 审计用度           21,722.58              管帐师事务所 信息清晰费          43,441.98              章程清晰报刊            其他按照国度相关            章程和《基金公约》 其他用度                       关联就业机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金来去证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。 终推行金额以基金按时申报清晰为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机期，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作概述费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的招募阐明书等销售文献。   本基金靠近的主要风险有市集风险、运作管束风险、流动性风险、本基金独到风险、本 基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险 和其他风险等。   本基金独到风险：    所在指数并不成完全代表整个股票市集。所在指数成份股的平均禀报率与整个股票市集 的平均禀报率可能存在偏离。    所在指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司计算状态、投资东谈主情态 和来去轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。    动作完全追踪所在指数领路的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额净值（NAV） 增长率与所在指数增长率偏离的风险，以下身分可能使基金投资组合的收益率与所在指数的 收益率发生偏离，也可能使基金的追踪谬误限制未达商定见解。    （1）由于所在指数调养成份股或变更编制形态，使 ETF 在相应的组合调养中产生追踪 偏离度与追踪谬误；    （2）由于所在指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在所在指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪谬误；    （3）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离所在指数收益率， 从而产生追踪偏离度和追踪谬误；    （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调养投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误；    （5）由于基金投资经由中的证券来去成本，以及基金管束费和托管费的存在，使基金 投资组合与所在指数产生追踪偏离度和追踪谬误；    （6）在 ETF 指数化投资经由中，基金管束东谈主的管束才调，举例追踪指数的水平、技能 技能、买入卖出的时机采用等，齐会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对所在指数的 追踪进程；    （7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的截止，基金投资组合中个别股票 的合手有比例与所在指数中该股票的权重可能不完全交流；因穷乏卖空、对冲机制过头他器用 形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误；    （8）在平日市集情况下，本基金的风险限制见解是追求日均追踪偏离度的实足值不超 过 0.2%，年追踪谬误不普及 2%。如因所在指数编制功令调养或其他身分导致追踪偏离度 和追踪谬误限制未达商定见解，本基金净值领路与指数价钱走势可能发生较大偏离。    尽管可能性很小，但根据基金公约章程，如出现变更所在指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原所在指数的投资战略将会更变，投资组合将随之调养，基金的收益风险特征 将与新的所在指数保合手一致，投资东谈主须承担此项调养带来的风险与成本。    本基金的所在指数由指数编制机构发布并管束和爱戴，将来指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的管束和爱戴，本基金将根据基金公约的商定自该情形发生之日起十个责任 日内向中国证监会申报并建议管束决策，如更换基金所在指数、调遣运作容貌、与其他基金 归拢或者驱逐基金公约等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手 有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金公约驱逐。投资东谈主将靠近更换基金标 的指数、调遣运作容貌、与其他基金归拢或者驱逐基金公约等风险。    自指数编制机构罢手所在指数的编制及发布至管束决策确按时分，基金管束东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息顺从基金份额合手有东谈主利益优先原则守护基金 投资运作。该时期由于所在指数不再更新等原因可能导致指数领路与关联市集领路有在各异， 影响投资收益。    尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集来去价钱的折溢价限制在一定 范围内，但基金份额在证券来去所的来去价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   所在指数成份股可能因各式原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：   （1）基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等身分影响本基金 二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时分较长，在商定时天职仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照招募阐明书商定的容貌进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪 偏离度和追踪谬误。   （4）在顶点情况下，所在指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以取得足额的合适要求的赎回对价，由此基金管束东谈主可能在申购赎回清单中建造较低的赎回 份额上限或者接管暂停赎回的措施，投资者将靠近无法赎回沿途或部分 ETF 份额的风险。   基金管束东谈主在每一来去日开市前向深圳证券来去所提供当日的申购赎回清单。本基金基 金份额参考净值（IOPV）由基金管束东谈主或基金管束东谈主请托的机构缠绵并通过深圳证券来去 所发布，仅供投资者来去、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能 存在各异，IOPV 缠绵也可能出现谬误。投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失， 需投资东谈主自行承担。   因本基金不再合适证券来去所上市条目被驱逐上市，或被基金份额合手有东谈主大会决议提前 驱逐上市，导致基金份额不成继续进行二级市集来去的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建造现款替代比 例上限，因此，投资东谈主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的迷漫的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管束东谈主可设定申购份额上限，以对当日的申购总 范畴进行限制，可能存在因达到当日申购范畴上限而导致后续申购失败的风险。   基金份额合手有东谈主在建议赎回恳求时，如基金组合中不具备足额的合适条目的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金管束东谈主可能根据成份股市值范畴变化等身分调养最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元沿途赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管束东谈主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 范畴进行限制，可能存在因达到当日赎回范畴上限而导致后续赎回失败的风险。   如投资者提交什物赎回恳求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过 程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回 对价的价值有各异，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回恳求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过头 他对价。在组合证券变现经由中，由于市集变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东谈主 变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   如果基金管束东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代秀丽、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损，申购赎回的平日进即将 受影响。   基金管束东谈主在进行申购赎回清单的现款替代象征建造时，将充分研究由此激勉的市集套 利等行为对基金份额合手有东谈主可能形成的利益挫伤。但基金管束东谈主不成保证顶点情况下申购赎 回清单象征建造的完全合感性。   本基金的多项就业请托第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到截止、暂停或驱逐， 由此影响对投资东谈主申购赎回就业的风险。   （2）登记机构可能调养结算轨制，果真践货银免强轨制，对投资东谈主基金份额、组合证 券及资金的结算容貌发生变化，轨制调养可能给投资东谈主带来风险。雷同的风险还可能来自于 证券来去所过头他代理机构。   （3）证券来去所、登记机构、基金托管东谈主过头他就业机构可能爽约，导致基金或投资 东谈主利益受损的风险。   本基金可投资金钱守旧证券，主要存在以下风险：   （1）特定原始职权东谈主歇业风险、现款流瞻望风险等与基础金钱关联的风险；   （2）金钱守旧证券信用增级措施关联风险、金钱守旧证券的利率风险、评级风险等与 金钱守旧证券关联的风险；   （3）管束东谈主爽约违法风险、托管东谈主爽约违法风险、专项缠绵账户管束风险、金钱就业 机构违法风险等与专项缠绵管束关联的风险；   （4）战略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技能风险和操派头险等其他风 险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、操派头险和 法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动譬如位器用更为剧烈。而且由于股 指期货订价复杂，不稳妥的估值可能使基金金钱靠近损失风险。股指期货接管保证金来去制 度，由于保证金来去具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资 东谈主职权际遇较大损失。股指期货接管逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时天职补足保 证金，按章程将被强制平仓，可能给投资东谈主带来损失。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大来去额度，利用较少成原来取得较 大利润，也势必放大了风险。本基金将股票动作担保品进行融资时，既需要承担原有的股票 价钱变化带来的风险，又要承担新投资股票带来的风险，还需要支付相应的利息或用度，如 判断谬误或操作欠妥，将会加大耗损。   （2）担保才调及截止来去风险：单只或沿途证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取 消融资阅历等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金也可能靠近由于本身维 合手担保比例低于融资公约商定的担保要求，且未能实时补充担保物，导致信用账户来去受到 截止，从而形成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资来去时期，如果不成按照商定的期限返璧债务， 或上市证券价钱波动，导致日终计帐后守护担保比例低于警戒线，且不成按照商定追加担保 物时，将靠近担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金形成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和 市集风险。   （1）流动性风险：本基金靠近大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及 时变现并支付赎回对价的风险；   （2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时璧还出借证券、无法实时支付 职权抵偿及关联用度的风险；   （3）市集风险：证券出借后，可能靠近出借时期无法实时处置证券的市集风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证 券价钱波动影响，与存托字据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里来去机制相 关的风险可能平直或曲折成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采用将部分基金金钱投资于存托字据或 采用不将基金金钱投资于存托字据，基金金钱并非势必投资存托字据。   基金公约见效后，相连 50 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金金钱 净值低于 5000 万元情形的，基金公约驱逐，不需召开基金份额合手有东谈主大会。基金份额合手有 东谈主可能靠近基金公约提前驱逐的风险。 （二）进攻辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称包袱、赤诚信用、严慎努力的原则管束和阁下基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金公约确当事东谈主。   因《基金公约》而产生的或与《基金公约》相关的一切争议，应经友好协商管束，如经 友好协商未能管束的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 公约》。   基金家具贵寓选录信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期热心基金管束东谈主发布的关联临时 公告等。 五、其他贵寓查询容貌   以下贵寓详见基金管束东谈主网站 www.gtfund.com 或商榷客服电话：400-888-8688