国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉 国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)  基金经管东谈主：国投瑞银基金经管有限公司  基金托管东谈主：中国银行股份有限公司  申诉送出日历：二〇二四年十月二十四日          第 1 页，共 16 页               国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉                         §1   焦虑领导   基金经管东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵寓不存在造作记录、误导性 论述或环节遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完满性承担个别及连带背负。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 10 月 内容不存在造作记录、误导性论述或者环节遗漏。   基金经管东谈主答允以教练信用、用功尽责的原则经管和愚弄基金金钱，但不 保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。   本申诉中财务贵寓未经审计。   本申诉期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                       §2    基金居品简略 基金简称               国投瑞银瑞盛羼杂（LOF） 场内简称               国投瑞盛 LOF 基金主代码              161232 交游代码               161232 基金运作方式             上市敞开式基金(LOF) 基金合同收效日            2016 年 5 月 25 日 申诉期末基金份额总数         1,582,622,713.86 份                    在有用抑制风险的前提下，通过股票与债券等资 投资见地                    产的合理树立，力图基金金钱的抓续老成升值。                    势和预期收益风险的相比判别，对股票、债券及 投资策略                    货币市集器用等类别金钱的树立比例进行动态调                    整，以期在投资中达到风险和收益的优化均衡。                        第 2 页，共 16 页              国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉                   策略、参与融资业务的投资策略、存托笔据投资                   策略。                   定向增发策略；（3）大批交游策略。                   分析方法，细目债券投资组合，并经管组合风险。                   债券投资策略主要包括：久期策略、收益率弧线                   策略、类别选择策略和个券选择策略。                   （1）股指期货投资策略，为更好地竣事投资见地，                   本基金在注释风险经管的前提下，以套期保值为                   目的，适度愚弄股指期货。                   （2）国债期货投资策略，为有用抑制债券投资的                   系统性风险，本基金根据风险经管的原则，以套                   期保值为目的，适度愚弄国债期货，提高投资组                   合的运作闭幕。                   沪深 300 指数收益率×50%＋中债笼统指数收益率 功绩相比基准                   ×50%                   本基金为羼杂型基金，属于中高风险、中高收益 风险收益特征            的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型                   基金和货币市集基金，低于股票型基金 基金经管东谈主             国投瑞银基金经管有限公司 基金托管东谈主             中国银行股份有限公司                  国投瑞银瑞盛羼杂 国 投 瑞 银 瑞 盛 混 合 下属分级基金的基金简称                  （LOF）A   （LOF）C 下属分级基金的场内简称      国投瑞盛 LOF           - 下属分级基金的交游代码      161232             018545 申诉期末下属分级基金的 1,581,076,454.03 份      1,546,259.83 份                      第 3 页，共 16 页              国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉 份额总数                  §3   主要财务谋略和基金净值表现                                                        单元：东谈主民币元                                              申诉期                               (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 主要财务谋略                           国投瑞银瑞盛羼杂                 国投瑞银瑞盛羼杂                                （LOF）A                  （LOF）C   注：1、本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除磋议用度和信用减值弃世后的余额，本期利润为本期已竣事收益 加上本期公允价值变动收益。 申购赎回费、基金调度费等），计入用度后推行利润水平要低于所列数字。                                            功绩相比                   净值增长        功绩相比          净值增                               基准收益   阶段              率圭臬差        基准收益                     ①－③         ②－④          长率①                               率圭臬差                       ②         率③                                                ④ 往时三个月    2.00%        0.20%       8.10%        0.76%    -6.10%       -0.56% 往时六个月    2.39%        0.20%       7.55%        0.61%    -5.16%       -0.41% 往时一年     1.54%        0.16%       6.58%        0.54%    -5.04%       -0.38% 往时三年     5.60%        0.82%      -5.42%        0.54%    11.02%        0.28%                           第 4 页，共 16 页                 国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉  往时五年       86.34%       1.05%      9.08%     0.58%       77.26%    0.47%  自基金合同  收效起于今                                             功绩相比                       净值增长       功绩相比            净值增                              基准收益     阶段                率圭臬差       基准收益                 ①－③          ②－④            长率①                              率圭臬差                          ②        率③                                               ④  往时三个月      1.87%        0.20%      8.10%     0.76%       -6.23%   -0.56%  往时六个月      2.10%        0.19%      7.55%     0.61%       -5.45%   -0.42%  往时一年       0.94%        0.16%      6.58%     0.54%       -5.64%   -0.38%  自基金合同  收效起于今     注：1、本基金的功绩相比基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债笼统指数收 益率×50%。 率变动的相比             国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)           累计净值增长率与功绩相比基准收益率的历史走势对比图                      (2016 年 5 月 25 日至 2024 年 9 月 30 日)                              第 5 页，共 16 页             国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉   注：本基金建仓期为自基金合同收效日起的6个月。抑制建仓期闭幕，本基金各 项金钱树立比例相宜基金合同及招募诠释书联系投资比例的商定。   本基金于2023年5月31日起加多C类基金份额，本基金C类基金份额申诉时代的起 始日为2023年5月31日。                     第 6 页，共 16 页              国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉                        §4   经管东谈主申诉            任本基金的基金司理                               证券从业  姓名   职务          期限                           诠释                                年限            任职日历       离任日历                                       基金司理，中国籍，北京大学                                       经济学硕士。9 年证券从业经                                       验，2014 年 8 月至 2015 年 5                                       月时代任中国东谈主民财产保障                                       股份有限公司随机健康险部                                       业务专揽，2015 年 5 月至 2018                                       年 5 月时代任安信证券股份有                                       限公司研究中心非银金融行                                       业高档分析师，2018 年 5 月加       本基                                       入国投瑞银基金经管有限公       金基   2023-05- 贺明之                     -        9    司研究部，2021 年 3 月 29 日       金经      27                                       至 2022 年 9 月 13 日历间担任        理                                       国投瑞银老成增长活泼树立                                       羼杂型证券投资基金的基金                                       司理助理。2022 年 9 月 14 日                                       起担任国投瑞银招财活泼配                                       置羼杂型证券投资基金基金                                       司理，2023 年 5 月 27 日起兼                                       任国投瑞银瑞盛活泼树立混                                       合型证券投资基金(LOF)基金                                       司理。   注：任职日历和离任日历均指公司作出决定后崇敬对外公告之日。证券从业年限 盘算圭臬纳降中国证监会《证券基金谋略机构董事、监事、高档经管东谈主员及从业东谈主员 监督经管办法》中对于证券基金从业东谈主员限度的磋议规矩。   在申诉期内，本基金经管东谈主遵从《证券法》、                      《证券投资基金法》过火系列法则和 本基金《基金合同》等联系规矩，本着信守诚信、审慎用功，诚笃遵法的原则，为基 金份额抓有东谈主的利益经管和愚弄基金金钱。在申诉期内，基金的投资决策门径，基金 运作正当合规，莫得挫伤基金份额抓有东谈主利益的举止。                        第 7 页，共 16 页             国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉   本申诉期内，本基金经管东谈主严格奉行了公道交游磋议的系列轨制，通过使命轨制、 经由和手艺技能保证公道交游原则的竣事，以确保本基金经管东谈主旗下各投资组合在研 究、决策、交游奉行等各方面均取得公道对待，通过对投资交游举止的监控、分析评 估和信息浮现来加强对公道交游过程和闭幕的监督，形成了有用的公道交游体系。本 申诉期，本基金经管东谈主各项公道交游轨制经由均取得考究地贯彻奉行，未发现有在违 反公道交游原则的边幅。   本基金于本申诉期内不存在特殊交游举止。   基金经管东谈足下理的通盘投资组合在本申诉期内未出现参与交游所公开竞价同日 反向交游成交较少的单边交游量率先该证券当日总成交量 5%的交游情况。 在上旬，本基金通过裁减权利仓位及息争结构，尽量抑制净值的回撤。但在本季度上 旬末至中旬，咱们不雅察到磋议计策抓续落地，预测市集预期将由之前的弱现实与弱政 策预期，向弱现实与有树立的计策预期演变，因此启动缓缓提高权利仓位，结构上也 裁减了红利格调金钱占比。但事实上，市集预期的扭转节律比咱们预测的要更沉着。 直到 9 月下旬多个焦虑会议的召开，市集预期被大幅扭转，本基金也接续提高了权利 仓位。   总的来说，当下处于弱现实和强计策预期的环境中，在权利仓位上，本基金在三 季度如故作念了积极支吾，咱们会重新评估抓仓个股性价比，而况下一阶段会要点温雅 财政计策发力的力度和标的。   从更永久的角度看，往时一段时候落地的磋议法则，咱们觉得对改善成本市集环 境，提高上市公司鼓动申诉是有深化影响的，咱们将接续挖掘现款流改善、鼓动申诉 擢升、供给时势相对较好的上市公司手脚本基金的底层金钱。   抑制本申诉期末，本基金 A 类份额净值为 1.140 元，C 类份额净值为 1.129 元。 本申诉期 A 类份额净值增长率为 2.00%，C 类份额净值增长率为 1.87%；本申诉期同 期功绩相比基准收益率为 8.10%。                      第 8 页，共 16 页                国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉      无。                      §5   投资组合申诉                                                             占基金总金钱 序号            格式                 金额(元)                                                             的比例(%)       其中：股票                           138,615,200.00             7.59       其中：债券                          1,151,193,813.43           63.04            金钱相沿证券                                   -                -       其中：买断式回购的买入返售                                                     -                -       金融金钱      注：1、本基金本申诉期末未抓有通过港股通交游机制投资的港股。                                                             占基金金钱净 代码           行业类别              公允价值（元）                                                             值比例（％）  A 农、林、牧、渔业                                             -            -  B 采矿业                                    25,386,351.00          1.41                       第 9 页，共 16 页                    国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉  C 制造业                                       89,218,139.00          4.94      电力、热力、燃气及水分娩和供应  D                                                       -             -      业  E 建筑业                                                   -             -  F 批发和零卖业                                                -             -  G 交通运输、仓储和邮政业                                           -             -  H 住宿和餐饮业                                                -             -  I   信息传输、软件和信息手艺办行状                          5,502,200.00          0.30  J 金融业                                       18,508,510.00          1.03  K 房地产业                                                  -             -  L 租出和商务办行状                                              -             -  M 科学研究和手艺办行状                                            -             -  N 水利、环境和大家设施经管业                                         -             -  O 住户职业、修理和其他办行状                                         -             -  P 解说                                                    -             -  Q 卫生和社会使命                                               -             -  R 文化、体育和文娱业                                             -             -  S 笼统                                                    -             -       统统                   138,615,200.00                           7.68      无。                                                          占基金金钱 序号    股票代码         股票称呼   数目(股)          公允价值(元)                                                          净值比例(％)                           第 10 页，共 16 页                            国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉                                                                      占基金金钱  序号                       债券品种              公允价值(元)                                                                      净值比例(％)            其中：计策性金融债                               100,954,132.27          5.59                                                                           占基金金钱  序号            债券代码         债券称呼        数目（张）            公允价值(元)          净值比例                                                                            （％）                               续债 01 明细           无。                                    第 11 页，共 16 页                 国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉   无。   无。                              合约市值            公允价值变   代码         称呼       抓仓量                                         风险诠释                               (元)             动(元)            沪深 300 股   IF2410                49   60,605,160.00    9,563,460.00   -            指期货 2410            中证 500 股   IC2411                55   64,730,600.00   11,792,920.00   -            指期货 2411            沪深 300 股   IF2411                60   74,440,800.00   11,683,260.00   -            指期货 2411 公允价值变动总数统统(元)                                                    33,039,640.00 股指期货投成本期收益(元)                                                       748,729.52 股指期货投成本期公允价值变动(元)                                                33,039,640.00   为更好地竣事投资见地，本基金在注释风险经管的前提下，以套期保值为目的， 适度愚弄股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交游成本低和杠杆操作等特 点，提高投资组合的运作闭幕。   本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为主要目的，主要禁受 流动性好、交游活跃的股指期货合约。   本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁减股票仓位同样息争的交游成本和追踪 罪戾，同期兼顾基差的变化，以达到有用追踪标的指数的目的。   本申诉期内，本基金投资股指期货相宜既定的投资计策和投资见地。   为有用抑制债券投资的系统性风险，本基金根据风险经管的原则，以套期保值为 目的，适度愚弄国债期货，提高投资组合的运作闭幕。在国债期货投资时，本基金将 起原分析国债期货各合约价钱与最低廉可交割债券的关系，选择订价合理的国债期货                         第 12 页，共 16 页                国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉 合约，其次，磋议国债期货各合约的流动脾气况，以达到风险经管的见地。   本申诉期末无国债期货投资。   无。 一年内受到国度金融监督经管总局、国度金融监督经管总局深圳监管局的处罚。中国 建设银行股份有限公司在申诉编制前一年内受到国度金融监督经管总局的处罚。中国 农业银行股份有限公司在申诉编制前一年内受到国度金融监督经管总局、国度外汇管 理局北京市分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策设施相宜磋议法则及公司轨制 的要求。基金经管东谈主觉得，上述事件成心于上述公司加强里面经管，上述公司现时总 体分娩谋略和财务景象保抓清爽，事件对上述公司谋略举止未产生骨子性影响，不改 变上述公司基本面。除上述主体外，基金经管东谈主未发现本基金投资的前十名证券刊行 主体存在本期被监管部门立案拜访，或在申诉编制日前一年受到公开责备、处罚的情 形。  序号            称呼                     金额(元)                       第 13 页，共 16 页                国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉                                                         占基金金钱  序号     债券代码              债券称呼          公允价值(元)                                                         净值比例(%)   无。   由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。                    §6   敞开式基金份额变动                                                           单元：份                              国投瑞银瑞盛羼杂              国投瑞银瑞盛羼杂         格式                                     （LOF）A                （LOF）C 申诉期期初基金份额总数                     408,750,258.45           1,551,846.36 申诉期时代基金总申购份额                   1,175,435,015.40              1,496.90 减：申诉期时代基金总赎回份额                     3,108,819.82              7,083.43 申诉期时代基金拆分变动份额（份                                               -                       - 额减少以“-”填列） 本申诉期期末基金份额总数                   1,581,076,454.03          1,546,259.83           §7   基金经管东谈主愚弄固有资金投成本基金情况   无。   无。                         第 14 页，共 16 页                     国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉                      §8   影响投资者决策的其他焦虑信息                                                          申诉期末抓有基金                      申诉期内抓有基金份额变化情况 投资                                                          情况 者类       抓有基金份额比例      序                                                                 份额  别       达到或者率先20%           期初份额        申购份额    赎回份额     抓有份额      号                                                                 占比            的时候区间 机构   2   20240808-20240930     0.00         0.00                                  居品独到风险 投资者应温雅本基金单一投资者抓有份额比例过高时，可能出现以下风险： 单一投资者大额赎回时易触发本基金大齐赎回的条款，中小投资者可能靠近小额赎回恳求 也需要部分延期办理的风险。 单一投资者大额赎回时，基金经管东谈主进行基金财产变现可能会对基金金钱净值变成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金金钱以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 单一投资者大额赎回后，可能使基金金钱净值权臣裁减，从而使基金在拟参与银行间市集 交游等投资时受到限定，导致基金投资策略难以竣事。 根据本基金基金合同的商定，基金合同收效后的存续期内，若相接60个使命日出现基金份 额抓有东谈主数目不悦200东谈主或者基金金钱净值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应当向中国证 监会申诉并提议贬责决议，如调度运作方式、与其他基金统一或者辩认基金合同等，并召 开基金份额抓有东谈主大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能变成基金金钱净值大幅缩 减而导致本基金调度运作方式、与其他基金统一或基金合同辩认等情形。 由于单一机构投资者所抓有的基金份额占相比高，在召开抓有东谈主大会并对环节事项进行投 票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。  员变更公告，规矩序论公告时候为 2024 年 08 月 02 日。  及规复大额申购（如期定额投资）业务的公告，规矩序论公告时候为 2024 年 08 月 27                                第 15 页，共 16 页                   国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度申诉 日。 公告，规矩序论公告时候为 2024 年 09 月 20 日。 计师事务所的公告，规矩序论公告时候为 2024 年 09 月 27 日。     中国证监会准予注册国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金召募的文献     《国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金基金合同》【本基金已根据基金合 同调度为国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金（LOF）】     《国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金托管契约》【本基金已根据基金合 同调度为国投瑞银瑞盛活泼树立羼杂型证券投资基金（LOF）】     国投瑞银基金经管有限公司贸易牌照、公司国法及基金经管东谈主业务履历批件     其他在中国证监会指定序论上公开浮现的基金份额净值公告、如期申诉及临时公 告     中国广东省深圳市福田区福华整个 119 号安信金融大厦 18 楼     存放网址：http://www.ubssdic.com     投资者可在贸易时候免费查阅。     商榷电话：国投瑞银基金经管有限公司客户职业热线 400-880-6868                                            国投瑞银基金经管有限公司                                             二〇二四年十月二十四日                            第 16 页，共 16 页